Авторы:

ТАРАСОВ Николай Александрович, магистрант кафедры механики и математического моделирования

ТАРАСОВ Иван Николаевич, аспирант кафедры финансовых рынков и банковского дела

Аннотация:

В продолжение анонсированной ранее авторской методики определения случайного ха­рактера биржевых колебаний дается развернутое описание новаторского метода – метода фрактальной томографии временных рядов (Fractal tomography of time series), основанного на фрактально-бинарном квантовании амплитуды. Приводятся практические и теоретические результаты междисциплинарного характера, представляющие интерес для специалистов как в области финансовой и прикладной математики, так и других отраслях знания (физика, химия, биология, социология и др.).

Ключевые слова: фрактальная томография временных рядов; фрактальная бинарная сеть; фрактальные бинарные подсети; амплитудное дифференцирование; амплитудное интегриро­вание; сценарный трейдинг.

Скачать полный текст статьи