Зависимость структуры кредитного портфеля от уровня отсечения в скоринговой модели
  • English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)
Зависимость структуры кредитного портфеля от уровня отсечения в скоринговой модели

Авторы:

ТИМОФЕЕВА Галина Адольфовна Доктор физико-математических наук, профессор, заведующая кафедрой естественнонаучных дисциплин

БОЖАЛКИНА Яна Андреевна Аспирант кафедры естественнонаучных дисциплин

Аннотация:

Исследование направлено на обоснование математической модели влияния процесса отбора заявок на ожидаемую к концу планируемого периода структуру кредитного портфеля. При прогнозировании риска и доходности кредитного портфеля многие авторы используют математическую модель кредитного портфеля в  форме марковской цепи с дискретным временем. В рамках этой модели процесс привлечения новых клиентов, как правило, не рассматривается. Предлагается более полная модель изменения структуры кредитного портфеля в  форме марковской цепи с  учетом процедуры привлечения клиентов и их отбора на основе кредитного рейтинга. Главное преимущество данной схемы заключается в том, что она дает возможность учитывать изменение уровня отсечения при использовании скоринговой модели отбора клиентов. Это позволяет при достаточно стабильных экономических условиях прогнозировать динамику объема и структуры кредитного портфеля в зависимости от выбранного уровня отсечения.

Ключевые слова: кредитный портфель; управление риском; доходность; марковская модель; скоринг.

Скачать полный текст статьи

Ссылка для цитирования: Тимофеева Г.А., Божалкина Я.А. Зависимость структуры кредитного портфеля от уровня отсечения в  скоринговой модели  // Известия Уральского государственного экономического университета. 2018. Т. 19, №2. С. 24−35. DOI: 10.29141/2073-1019-2018-19-2-2