Авторы:

Кузнецов Артем Рафаэлевич Аспирант кафедры финансов и кредита

Пыткин Александр Николаевич Доктор экономических наук, профессор, директор

Аннотация:

Исследованы основные причины кризиса ликвидности в банковском секторе: повышение ключевой ставки, влияние санкций на российскую экономику. Предпринята попытка консолидации форм и методов стресс-тестирования ликвидности банка. Выделены значимые параметры системы, определяющие сценарную базу для стресс-теста. Предложена функциональная и эффективная модель стресс-теста ликвидности банка, обоснована практическая необходимость процесса.

Ключевые слова:ликвидность; банковская система; процентные ставки; методы стресс- тестирования; моделирование.

Скачать полный текст статьи